Como usar a correlação da moeda corrente em seu Trading. So agora você sabe que correlação da moeda corrente é e como lê-la fora de um gráfico extravagante Mas nós apostámos que você está querendo saber como usando correlações da moeda fará sua troca mais bem sucedida Por que você necessita esta habilidade maravilhosa dentro Sua bolsa de ferramentas do comerciante. Há várias razões.1 Eliminar contraproducente trading. Utilizing correlações podem ajudá-lo a ficar fora de posições que irá cancelar uns aos outros Como a tabela anterior e exemplo explica, sabemos que EUR USD e USD CHF mover no Sentido oposto 100.Opening uma posição longa EUR USD E longo USD CHF é, então, inútil e às vezes caro Além de pagar a propagação duas vezes, qualquer movimento no preço levaria um par para cima eo outro para baixo. Queremos nosso duro Trabalhar para pagar com algo.2 Lucros de alavancagem ou perdas Você tem a oportunidade de dobrar-se em posições para maximizar os lucros Novamente, vamos dar uma olhada no 1 semana EUR USD e GBP USD relação do anterior Exemplo. Estes dois pares têm uma forte correlação positiva com GBP USD atrás de EUR USD praticamente passo para step. Opening uma posição longa para cada par seria, em efeito, ser como tomar EUR USD e dobrar sua posição Você basicamente faria uso de Aproveitar o lucro Mucho se tudo correr bem e perdas muito se as coisas correrem mal.3 Diversificar o risco. Compreender que existem correlações também permite que você use pares de moedas diferentes, mas ainda alavancar o seu ponto de vista Ao invés de trocar um par de moedas única o tempo todo, Você pode espalhar seu risco através de dois pares que se movem a mesma maneira. Pares de pico que têm uma correlação forte a muito forte em torno de 0 7 Por exemplo, EUR USD e GBP USD tendem a se mover juntos A correlação imperfeita entre estes dois pares de moeda dá-lhe a Oportunidade de diversificar o que ajuda a reduzir o seu risco Vamos dizer que você re bullish em USD. Instead de abrir duas posições curtas de EUR USD, você poderia curto um EUR USD e curto um GBP USD que seria shie Ld você de algum risco e diversifique sua posição total. No caso que o dólar de ESTADOS UNIDOS vende fora, o euro pode ser afetado em uma extensão menor do que a libra. 4 Hedge risk. Although que hedging pode resultar em realizar lucros menores, pode também Ajudar a minimizar as perdas Se você abrir uma posição de USD longo USD e ele começa a ir contra você, abra uma pequena posição longa em um par que se move contra EUR USD, como CHF CHF. Major perdas evitado. Você pode tirar proveito dos diferentes Pip para cada par de moedas. Por exemplo, enquanto EUR USD e USD CHF têm uma correlação inversa quase perfeita -1 0, seus valores de pip são diferentes Assumindo que você troca um lote de 10.000 mini, um pip para USD equivale a 1 e um pip para USD CHF é igual a 0 93.Se você comprar um mini-lote EUR USD, você pode HEDGE seu comércio comprando um mini lote de USD CHF Se EUR USD cai 10 pips, você estaria em 10 Mas o seu USD CHF comércio seria até 9 30 . Em vez de estar para baixo 10, agora você está apenas para baixo 0 70.Even embora hedging soa como A maior coisa desde o pão fatiado, ele tem algumas desvantagens Se EUR USD rallies, o seu lucro é limitado por causa das perdas de sua posição USD CHF. Além disso, a correlação pode enfraquecer a qualquer momento Imagine se EUR USD cai 10 pips, e USD CHF só sobe 5 pips, permanece plana, ou heck, cai também Sua conta será sangrando mais vermelho, então você vai gostar. Então, tenha cuidado ao hedging.5 Confirmar breakouts e evitar fakeouts. You pode usar correlações de moeda para confirmar a sua entrada de comércio Ou sinais de saída. Por exemplo, o EUR USD parece estar testando um nível de suporte significativo Você observa a ação de preço e está olhando para vender em um breakout para o downside. Since você sabe EUR USD está positivamente correlacionada com GBP USD e negativamente correlacionada com USD CHF e USD JPY, verifique para ver se os outros três pares estão se movendo na mesma magnitude como EUR USD. Você observa que GBP USD está negociando também perto de um nível de sustentação significativo e ambos os USD CHF e USD JPY estão negociando perto da chave resistir Isto diz-lhe que o movimento recente está relacionado com o dólar dos EUA e confirma uma possível fuga para EUR USD desde os outros três pares estão se movendo de forma semelhante Então você decide que você vai trocar a fuga quando ela ocorre. Agora vamos supor os outros três Pares não estão se movendo na magnitude como EUR USD O GBP USD está segurando não caindo, USD JPY não está subindo, e USD CHF é sideways. This é geralmente um forte sinal de que o EUR USD declínio não é dólar EU relacionados e mais provável Impulsionado por algum tipo de notícia da UE negativa. O preço pode realmente negociar abaixo do nível de suporte principal que você está monitorando, mas porque os outros três pares correlacionados não estão se movendo em proporção com o USD, haverá falta de qualquer preço acompanhamento e preço Retornará acima do nível de suporte resultando em um fakeout. If você ainda queria negociar esta configuração, uma vez que você didn t obter qualquer confirmação de correlação de outros pares, você poderia jogá-lo inteligente, reduzindo o risco e negociação com um positio menor N size. Save seu progresso, assinando e marcando a lição complete. Using Correlações Moeda à sua vantagem. Para ser um comerciante eficaz, a compreensão sensibilidade do seu portfólio inteiro para a volatilidade do mercado é importante Isso é particularmente assim quando forex trading Porque as moedas são preços Uma vez que você está ciente dessas correlações e como eles mudam, você pode usá-los controlar a exposição de sua carteira global Para um guia para todas as coisas forex, confira nossa Investopedia Special Feature Forex. Definição de correlação A razão para a interdependência de pares de moedas é fácil de ver se você estava negociando a libra britânica contra o par de JPY JPY japonês, por exemplo, você está negociando um derivado dos pares GBP USD e USD JPY portanto, GBP JPY Deve ser um pouco correlacionada a um, se não ambos os pares de moedas. No entanto, a interdependência entre moedas decorre de mais do que o simples f Agir que eles estão em pares Enquanto alguns pares de moedas se moverão em tandem, outros pares de moedas podem mover-se em direções opostas, que é em essência o resultado de forças mais complexas. A correlação, no mundo financeiro, é a medida estatística da relação entre Dois títulos O coeficiente de correlação varia entre -1 e 1 A correlação de 1 implica que os dois pares de moedas se moverão na mesma direção 100 do tempo Uma correlação de -1 implica que os dois pares de moedas se moverão na direção oposta 100 do Tempo Uma correlação de zero implica que a relação entre os pares de moedas é completamente aleatória Leitura da Tabela de Correlação Com este conhecimento de correlações em mente, vejamos as seguintes tabelas, cada uma mostrando correlações entre os principais pares de moedas durante o mês de fevereiro de 2010 . A tabela superior acima mostra que ao longo do mês de fevereiro de um mês EUR USD e GBP USD teve uma correlação positiva muito forte de 0 95 Isso implica Que, quando o EUR USD rallys, a GBP USD também rallied 95 do tempo Nos últimos 6 meses, porém, a correlação foi mais fraco 0 66, mas no longo prazo 1 ano os dois pares de moedas ainda têm uma forte correlação. Por outro lado, O EUR USD e o USD CHF tiveram uma correlação negativa quase perfeita de -1 00 Isto implica que 100 do tempo, quando o EUR USD rallied, USD CHF vendeu fora Esta relação mesmo prende verdadeiro sobre períodos mais longos porque os números da correlação permanecem relativamente estáveis Por exemplo, com um coeficiente de 0 95, eles tiveram uma forte correlação positiva durante o ano passado, mas a relação deteriorou-se significativamente em fevereiro de 2010 por uma série de razões, incluindo O rali nos preços do petróleo e do hawkishness do Banco do Canadá Para mais, veja Usando a Paridade de Taxa de Juros para o Comércio Forex. Correlações Do Change É claro, então, que as correlações mudam, o que torna a seguir a mudança nas correlações Ainda mais importante Sentiment e fatores econômicos globais são muito dinâmicas e podem até mudar diariamente Correlações fortes hoje podem não estar em consonância com a correlação de longo prazo entre dois pares de moedas É por isso que dar uma olhada na correlação de seis meses Também é muito importante Isso fornece uma perspectiva mais clara sobre a relação média de seis meses entre os dois pares de moedas, o que tende a ser mais preciso Mudanças de correlação por uma variedade de razões, a mais comum das quais incluem políticas monetárias divergentes, um determinado par de moedas S sensibilidade aos preços das commodities, bem como fatores econômicos e políticos únicos. Aqui está uma tabela mostrando as correlações de seis meses de arrasto que EUR USD compartilha com outros pares. Calculando Correlações Yourself A melhor maneira de manter a corrente sobre a direção ea força do seu Correlação emparelhamentos é para calculá-los você mesmo Isso pode parecer difícil, mas é realmente muito simples. Para calcular uma correlação simples, Basta usar uma planilha, como o Microsoft Excel Muitos pacotes de gráficos, mesmo alguns livres permitem que você faça o download de preços diários históricos da moeda, que você pode então transportar em Excel No Excel, basta usar a função de correlação, que é CORREL gama 1, Ano, seis, três e um mês leituras de arrasto dar a visão mais abrangente das semelhanças e diferenças de correlação ao longo do tempo no entanto, você pode decidir por si mesmo qual ou quantas dessas leituras que você deseja analisar. Aqui está o Processo de cálculo de correlação revisado passo a passo.1 Obter os dados de preços para seus dois pares de moedas dizem que são GBP USD e USD JPY 2 Faça duas colunas individuais, cada uma rotulada com um desses pares Então preencha as colunas com os últimos preços diários Que ocorreu para cada par durante o período de tempo que você está analisando 3 Na parte inferior da uma das colunas, em um slot vazio, digite CORREL 4 Destaque todos os dados em uma das colunas de preços que você deve obter um ran Ge de células na caixa de fórmula 5 Digite a vírgula 6 Repita os passos 3 a 5 para a outra moeda 7 Feche a fórmula para que pareça CORREL A1 A50, B1 B50 8 O número produzido representa a correlação entre os dois pares de moedas . Embora as correlações mudem, não é necessário atualizar seus números todos os dias, atualizando uma vez a cada poucas semanas ou pelo menos uma vez por mês geralmente é uma boa idéia. Como usá-lo para gerenciar a exposição Agora que você sabe como calcular Correções, é hora de ir sobre como usá-los para sua vantagem. Primeiro, eles podem ajudá-lo a evitar entrar em duas posições que cancelam uns aos outros para fora, por exemplo, sabendo que EUR USD e USD CHF mover em direções opostas quase 100 de Hora, você veria que ter uma carteira de USD e USD longos é o mesmo que ter virtualmente nenhuma posição - isto é verdade porque, como a correlação indica, quando o EUR USD se recupera, USD CHF sofrerá um selloff. Por outro lado, mantendo-se longa EUR USD E AUD longo USD ou NZD USD é semelhante a dobrar-se na mesma posição, uma vez que as correlações são tão fortes Saiba mais em Forex Vadear no mercado de moeda A diversificação é outro fator a considerar Como a correlação EUR USD e AUD USD tradicionalmente não é 100 positivo , Os comerciantes podem usar esses dois pares para diversificar seu risco um pouco enquanto ainda mantendo uma visão direcional central Por exemplo, para expressar uma perspectiva de baixa no USD, o comerciante, em vez de comprar dois lotes do EUR USD, pode comprar um lote do EUR USD e um lote do AUD USD A correlação imperfeita entre os dois pares de moedas diferentes permite uma maior diversificação e risco marginalmente menor Além disso, os bancos centrais da Austrália e da Europa têm diferentes tendências de política monetária, por isso, no caso de um rali do dólar, O dólar australiano pode ser menos afetado do que o Euro ou vice-versa. Um comerciante pode usar também pip diferentes ou valores pontuais para sua vantagem Vamos considerar o EUR USD e U SD CHF mais uma vez Eles têm uma correlação negativa quase perfeita, mas o valor de um pip mover no EUR USD é de 10 para um lote de 100.000 unidades, enquanto o valor de um pip mover em USD CHF é 9 24 para o mesmo número de Unidades Isto implica que os comerciantes podem usar USD CHF para hedge EUR USD exposure. Here s como o hedge iria trabalhar dizem que um comerciante tinha uma carteira de um curto EUR USD lote de 100.000 unidades e um pequeno USD CHF lote de 100.000 unidades Quando o EUR USD aumenta Por dez pips ou pontos, o comerciante seria para baixo 100 na posição. No entanto, uma vez que USDCHF se move em frente ao EUR USD, a posição curta USD CHF seria rentável, provavelmente se movendo perto de dez pips mais, Perda líquida da carteira em - 7 60 em vez de - 100 Naturalmente, essa cobertura também significa lucros menores no caso de uma forte USD USD sell-off, mas no pior cenário, as perdas tornam-se relativamente menor Independentemente de você Procurando diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar Idade é a sua opinião, é muito importante estar ciente da correlação entre vários pares de moedas e suas tendências de mudança Este é um conhecimento poderoso para todos os comerciantes profissionais segurando mais de um par de moedas em suas contas de negociação Tal conhecimento ajuda os comerciantes, diversificar, hedge ou dobrar Acima dos lucros. A linha inferior Para ser um comerciante eficaz, é importante compreender como os pares diferentes da moeda movem-se em relação a se assim que os comerciantes podem compreender melhor sua exposição Alguns pares da moeda corrente se movem em tandem um com o outro, quando outros puderem ser polares Opostos Aprender sobre a correlação de moedas ajuda comerciantes a gerenciar seus portfólios mais apropriadamente Independentemente de sua estratégia de negociação e se você está olhando para diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar a sua opinião, é muito importante ter em mente a correlação entre vários pares de moedas e Suas tendências de mudança Para mais, confira nossa Tutorial Forex. Uma pesquisa feita pelos Estados Unidos Bu Reau de Estatísticas do Trabalho para ajudar a medir vacâncias de trabalho Coleta dados de empregadores. O montante máximo de dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar O teto de dívida foi criado sob a Segunda Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição de depósito empresta fundos mantidos na Federal a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um dado índice de segurança ou mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos Estados Unidos aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar do Investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, casas particulares eo setor sem fins lucrativos O Bureau of Labor. Forex Correlação EUA. A correlação de moedas permite uma melhor avaliação do risco de uma combinação de posições Correlação mede a relação existente entre dois Pares de moedas Por exemplo, ele nos permite saber se dois pares de moedas vão se mover em um Maneira ou não Duas moedas correlacionadas terão um coeficiente próximo a 100 se eles se movem na mesma direção e de -100 se eles se movem em direções opostas Uma correlação perto de 0 mostra que os movimentos nos dois pares de moedas não são relacionados. Calculado. O cálculo da correlação neste local usa a fórmula padrão conhecida como o coeficiente de correlação de Pearson O comprimento da série é dado pelo campo do período do Num Para uma informação mais adicional sobre o cálculo, você pode visitar a página de Wikipedia. Os dados utilizados. Gestão de riscos. Pode ser importante saber se as posições em aberto em uma carteira são correlacionadas Se você tem negociações abertas em três pares de moedas que estão fortemente correlacionados, por exemplo, EURUSD, USDCHF e USDNOK, você deve antecipar o fato de que Se uma das posições atingir o seu stop-loss, então os outros dois são muito prováveis de ser também perda de tomada de posições Neste caso, é importante ajustar o tamanho das posições, a fim de Evitar uma perda séria. Modificação do mercado. A modificação da correlação, principalmente a longo prazo, pode demonstrar que o mercado está passando por uma mudança Por exemplo, se EURUSD e GBPUSD estão fortemente correlacionados por vários meses e, em seguida, des-correlacionar , Que pode ser um sinal de que o sentimento do mercado sobre o EUR e ou GBP está em processo de mudar um pode estar vendo o início ou final de uma tendência em uma das duas moedas. Ferramentas de negociação.
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